股指期权隐波低位直通

原开头：隐波反之亦然调试

期货日报馆

作者：邱宁

昨日沪指跌到0.09%，有旧成指跌到1.09%，纳斯达克跌到1.51%，上证50跌到0.33%，沪有旧300跌到0.59%。6台收盘价上涨1892只、急跌到2711只，中俄边境贸易定义岩石圈掀涨停浪。资金不足层面，两市总价转到万亿元，北向资金不足6台净卖出7.31亿元。

银行业期货市场层面，中午50ETF、沪/有旧300ETF以及300股指期货的累计总价分列148.04万、128.49万、21.17万、9.10万张，累计持高田量分列289.03万、208.66万、32.69万以及18.80万张，外较前一星期三小幅增加。50ETF期货中午总价PCR为0.91，持高田PCR为0.83，看涨期货到期交易活跃。同一天平值3.1看涨到期与日俱增高田4.9万张，看跌到到期与日俱增高田1万张，目前为止市场持高田比率较多的为3.2看涨和3.1看跌到，接连数日的强势整理使资金不足沉淀之外。由于有无急跌到，隐波推移很大，看涨期货普跌到，看跌到期货普涨。沪市300ETF期货中午总价PCR为1.12，持高田PCR为0.98，外高于前一星期三。持高田量较多的为同一天4.6看涨和看跌到到期，傍晚该看涨到期价位急跌到113元/张，跌到幅21.12%，看跌到到期积压179元/张，去年22.4%。同一天、近月到期，看涨整体以增高田为主，大部分看跌到消失减高田。更进一步300股指期货日总价外严重不足10万张，持高田不断累加，同一天到期只剩星期三不到两周，要忽略流动性危险性。

图为沪有旧300期货

隐含反转率层面，截至收盘价，50ETF、沪/有旧300ETF以及300股指期货加权IV分别收于16.80%、16.68%、16.91%、16.90%。更进一步各个领域反转率大幅所谓，国内指数反转偏低，俄乌紧张局势仍然可能会对A股带来情绪性受到影响，隐波可能会之后保持反之亦然，但之后走低的紧致有限。策略性建议层面，激进主义高盛可以构建要买跨策略性，做多都只反转；目前为止隐波相对反之亦然，持股套保银行业市场HG高盛可以直接搭配要买入看跌到期货。（作者一个单位：永安期货）

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